Портфель из акций Индекса БКС

Тестирование портфеля из акций собранных по Индексу БКС

Идея состоит в том чтобы собрать портфель из акций по Индексу БКС с оценкой 10 баллов. Держать акции в портфеле пока оценка не снизится ниже 8 баллов. Срок тестирования 6 месяцев.

Индекс БКС челендж

Условия челенджа:

  • Выбираем через фильтр Идекса БКС компании с рейтингом 10, добавляем новые с рейтингом 10
  • Держим компании пока их рейтинг в диапазоне от 8 до 10 баллов (если ниже 8, закрываем эту бумагу)
  • Челедж длится 6 месяцев со дня покупки первой акции
  • Обновляем данные по индексу БКС каждую неделю
  • Выставление звезд: 0 — позиция в минусе, 1 — от 0 до 5%, 2 — от 5 до 10 %, 3 — свыше 10 %
  • Очень важна точка входа в позиции.

Индекс БКС челендж

Тикер Дата входа Цена входа Текущая цена/ Выхода Статус Дата выхода Результат (%) индекс БКС текущий/выхода Рейтинг по итогу

Динамика теста

1 неделя (20.06.24)

Добавлены первые 6 акций.

Индекс БКС акции

2 неделя (24.06.24)

Без изменений. Результат: 13,12%

3 неделя (01.07.24)

Результат: 16.07%

  • TRNFP индекс снизился с 10 до 8
  • RASP индекс снизился с 10 до 7 (закрываем сделку)
  • MAGN индекс 10 (добавляем)
  • FLOT индекс 10 (добавляем)

4 неделя (08.07.24)

Результат: 15.03%

  • HHRU индекс снизился с 10 до 9
  • UGLD индекс 10 (добавляем в портфель)

5 неделя (15.07.24)

Результат: -41.75%

БКС индекс 15.07.24
  • TRNFP увеличился с 8 до 10
  • NLMK добавили в индекс по цене 163,02. Индекс 10
  • GMKN добавили в индекс по цене 122,76. Индекс 10
  • SFIN добавили в индекс по цене 1280,6. Индекс 10
  • HHRU индекс увеличился с 9 до 10
  • TATN закрываем позицию по цене 643. Индекс снизился с 10 до 6.
  • AQUA закрываем позицию по цене 772. Индекс снизился с 10 до 3.

1. Что такое индекс БКС

Индекс БКС (Балансово-Коэффициентный Способ) — это метод оценки акций, который позволяет классифицировать их на слабые, средние и сильные на основе определенных параметров. Этот индекс помогает инвесторам принимать обоснованные решения, выбирая наиболее перспективные акции для инвестиций.

Индекс-БКС-инструмент-для-поиска-акций

2. Параметры расчета индекса БКС

Индекс БКС высчитывается на основе следующих четырех параметров:

2.1 Бизнес-показатели

Бизнес-показатели включают в себя финансовые метрики, такие как выручка, прибыль, рентабельность, долговая нагрузка и другие показатели, отражающие общее финансовое состояние и стабильность компании. Эти данные помогают оценить, насколько эффективно и устойчиво работает компания.

2.2 Потенциал цены

Потенциал цены оценивает перспективы роста или падения цены акции. Этот параметр включает анализ текущей рыночной цены, целевых цен, прогнозов аналитиков и других факторов, влияющих на возможное изменение стоимости акций.

2.3 История торгов

История торгов рассматривает прошлую динамику торгов акциями, включая объемы торгов, волатильность и ценовые тренды. Анализ исторических данных помогает выявить паттерны и тенденции, которые могут быть полезны для прогнозирования будущих движений акций.

2.4 Аналитический взгляд

Аналитический взгляд включает экспертные мнения, прогнозы и рекомендации аналитиков и инвесторов. Этот параметр учитывает качественные оценки, основанные на анализе новостей, событий и других факторов, которые могут повлиять на цену акций и их перспективы.

3. Методика расчета индекса БКС

Индекс-БКС-инструмент-для-поиска-акций методика расчета

Методика расчета индекса БКС включает в себя анализ и сопоставление указанных параметров для каждой акции. На основе этого анализа акции классифицируются по степени их привлекательности для инвесторов.

4. Классификация акций по индексу БКС

Акции классифицируются на слабые, средние и сильные в зависимости от их показателей по каждому из четырех параметров.

4.1 Слабые акции

Слабые акции имеют низкие показатели по бизнес-показателям, потенциалу цены, истории торгов и аналитическому взгляду. Такие акции считаются наименее привлекательными для инвестиций.

4.2 Средние акции

Средние акции демонстрируют умеренные показатели по всем четырем параметрам. Они могут быть стабильными, но не всегда предлагают высокую доходность или рост.

4.3 Сильные акции

Сильные акции имеют высокие показатели по бизнес-показателям, потенциалу цены, истории торгов и аналитическому взгляду. Эти акции считаются наиболее перспективными для инвестиций.

5. Преимущества использования индекса БКС

Индекс-БКС-инструмент-для-поиска-акций график
  • Помогает инвесторам идентифицировать перспективные акции.
  • Учитывает несколько важных параметров для более комплексного анализа.
  • Способствует диверсификации портфеля.

6. Недостатки и ограничения индекса БКС

  • Может не учитывать специфические рыночные условия.
  • Зависит от точности данных и анализа.
  • Не является гарантией прибыли.

7. Примеры применения индекса БКС

Примеры использования индекса БКС включают в себя анализ акций для портфеля, выбор стратегий инвестирования и оценку рисков.

8. Заключение

Индекс БКС представляет собой полезный инструмент для анализа акций и принятия инвестиционных решений. Учитывая бизнес-показатели, потенциал цены, историю торгов и аналитический взгляд, инвесторы могут более объективно оценивать перспективы акций и формировать более сбалансированные и прибыльные инвестиционные портфели.